Разработка системы оценки рисков клиентов (Risk Scoring)
Оценка риска клиента это не таблица с баллами, а правило, по которому компания решает, насколько глубоко проверять человека или организацию и насколько пристально отслеживать его операции.
- Срок
- От 3 до 6 недель
- Формат
- Удалённо
- Результат
- Методика, расчётная модель и проверка на выборке
Чем это отличается от оценки рисков организации
Оценка рисков организации отвечает на вопрос, чему подвержена компания в целом. Оценка риска клиента отвечает на вопрос, что делать с конкретным клиентом здесь и сейчас.
Порядок между ними не выбирается произвольно. Сначала понятен риск-профиль организации, и уже из него следуют факторы, веса и пороги для клиентов. Скоринг, построенный без этой опоры, выглядит убедительно ровно до первого вопроса о том, почему веса именно такие.
Из чего состоит модель
Работающая модель это несколько связанных частей, и пропуск любой из них виден сразу.
- Факторы риска по клиенту, его деятельности, географии, продукту и каналу привлечения.
- Шкала и веса, то есть правило, по которому факторы складываются в итоговый уровень.
- Уровни риска и их последствия, от глубины проверки при приёме до периодичности пересмотра.
- Правила пересмотра уровня, когда меняется поведение клиента или внешние обстоятельства.
- Порядок отступления от модели, когда решение принимается вручную, и след этого решения в документах.
Как модель считает одного клиента
| Фактор | У клиента | Баллы |
|---|---|---|
| Клиент | Юридическое лицо, нерезидент | 15 |
| Деятельность | Обмен цифровых активов | 20 |
| География | Юрисдикция повышенного риска | 20 |
| Продукт | Трансграничные переводы | 8 |
| Канал привлечения | Удалённая идентификация | 5 |
| Итог | 68 | |
Высокий риск. Расширенные меры проверки при приёме и более частый пересмотр уровня.
Последний пункт из списка легко упустить, а проверяющие спрашивают про него охотно. Ручное понижение уровня без объяснения обесценивает всю модель.
Как идёт работа
Начинаем с вашей клиентской базы и продуктов, а не с готового шаблона.
- Разбираем бизнес-модель, состав клиентов, географию и каналы.
- Собираем перечень факторов и договариваемся о шкале.
- Прогоняем модель на выборке реальных клиентов и смотрим распределение уровней.
- Калибруем веса и пороги, чтобы высокий риск не размывался и не доставался каждому второму.
- Описываем модель так, чтобы её мог применить сотрудник и проверить внешний читатель.
- Помогаем перенести правила в вашу систему или таблицу и проверяем, что перенос не исказил логику.
Автоматизация
Автоматизация полезна там, где правила уже устоялись. Мы готовим описание логики в виде, пригодном для переноса в систему, помогаем поставить задачу разработчикам или поставщику и проверяем результат на контрольных примерах.
Своего программного продукта у нас нет, и это сознательно. Мы описываем логику и проверяем её работу в том инструменте, который используете вы.
Что вы получите
Методика оценки рисков клиентов
Документ с факторами, весами, уровнями и порядком пересмотра, пригодный для приложения к правилам внутреннего контроля.
Расчётная модель
Рабочий файл или описание логики для переноса в вашу систему, с контрольными примерами.
Результат проверки на выборке
Распределение уровней риска на реальных клиентах и объяснение, почему пороги стоят именно так.
Порядок применения
Инструкция для сотрудников, включая правила ручных решений и их документирования.
Сроки
Ближе к нижней границе срока, если оценка рисков организации уже есть и клиентская база однородная. Ближе к верхней, если модель строится с нуля и проверяется на большой выборке.
Частые вопросы
У нас есть таблица с баллами. Этого достаточно?
Таблица это часть модели, а не модель. Проверяющего интересует, откуда взялись веса, что происходит при изменении поведения клиента и как оформляются ручные решения.
Можно ли сделать скоринг без оценки рисков организации?
Технически можно, но объяснить выбор факторов и весов будет нечем. Мы предупреждаем об этом сразу и предлагаем закрыть оценку организации первой.
Подойдёт ли готовая отраслевая модель?
Как отправная точка да, как итог нет. Одинаковые веса у платёжной организации и у криптоплатформы означают, что модель не отражает ни одну из них.
Вы внедряете это в нашу систему сами?
Мы описываем логику, ставим задачу вашей команде или поставщику и проверяем результат на контрольных примерах. Разработку системы за вас мы не ведём.
Сколько это стоит?
Стоимость зависит от размера и однородности клиентской базы, наличия оценки рисков организации и того, нужна ли помощь с переносом модели в систему. Точную сумму называем после короткого обсуждения задачи.
Обсудим вашу задачу?
Опишите задачу, и мы скажем, нужна ли здесь работа целиком или хватит точечной.
Записаться на консультациюNorthhold Advisory является независимой консалтинговой компанией. Мы не аффилированы с АФМ РК, МФЦА (AFSA) и Национальным Банком РК и не представляем их интересы.